りゅうさんのオプション講座：GW前に組むポジションを考える

りゅう @ronjin

@jadbrother9 ジャドさんジャドさん、GW前後の現物ギャップのヒストリカルって調べられます？

ジャド弟 @jadbrother9

@ronjin データはあるんですが、「GW前後」の定義が難しいかもです。あとGW前後のギャップって、例えば4/28の引けから5/6の寄りまでの価格差という意味ですかね？

りゅう @ronjin

@jadbrother9 Wオプションで取れるチャンスあるかどうか知りたいんですよね。だから少なくとも345の前後での現物ギャップが分かれば組に行けるかどうかわかるんですが

ジャド弟 @jadbrother9

@ronjin 5/2（休みの場合は前営業日）の終値から5/6（休みの場合は翌営業日）の始値の価格差、でいい感じですかね？

りゅう @ronjin

@jadbrother9 うん、それでいい

ジャド弟 @jadbrother9

@ronjin 20年分ほど調べてみました。 pic.twitter.com/ZO2q0SI6fY

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りゅう @ronjin

@jadbrother9 これは…勝負行っていい感じあるね

りゅう @ronjin

データ触れば天下一品のジャド弟さんに、今回も思いつき無茶振りして調べてもらいました。GWの期間はまちまちですが、その前後ではコレくらいのギャップが発生してるようです。 今年のGWは月金のみ立会いなので、コレ使うとちょっと面白いポジション組めそうです twitter.com/jadbrother9/st…

りゅう @ronjin

オプション上達を目指して基本的なことがわかってる人は、この情報からポジション考えてリプにぶら下げてみてください。 すべてのポジションに間違いなぞありません。相場観に対する合理性と効率性があるだけです。 間違ってるかもなんて思わずレッツポジション！

鉄火場泥棒 @lovenk225f

@ronjin 運良く底値？で仕込めた外側の05Cを握りつつ、来週後半に06P210〜240を買いますw 先物は連休明けに方向感が出てからポジろうかと…

りゅう @ronjin

@lovenk225f 月もんだと特にGWだからって考えなくてもいいですよね。FOMCの動き確認してからポジ取る感覚もさすがです

鉄火場泥棒 @lovenk225f

@ronjin ｱｻﾞｯｽ 今年は負ける余力が無いので防御に徹します(^_^;)

sine nomine @sinenomineanony

@ronjin どちらに振れるか五分五分だがギャップはほぼつくのでバーティカルブルコールとバーティカルベアプットでどうでしょう？ あとは流動性の問題はありますがvix指数の買いとか？

りゅう @ronjin

@sinenomineanony かなりいいと思います。ジャドさんの結果からはもう少しだけリスクとれるように見えますね？

sine nomine @sinenomineanony

@ronjin ありがとうございます！ もう少しリスクを取るなら、2日にウィークリーのストラドル買いで7日SQ決済勝負ではどうでしょう？

りゅう @ronjin

@sinenomineanony チャレンジングですね（笑）その時点でのIV次第ではワンチャン狙えるかもしれないですが、セータ負けする可能性が高い気がします。Wでポジションを組むのは正解です

sine nomine @sinenomineanony

@ronjin さすが博打が過ぎましたねw では、ギャップ幅の平均は上側の方が大きいので、バーティカルブルコールの建て位置を1ノッチ上にずらすのはどうでしょう？

りゅう @ronjin

@sinenomineanony 小手先の技術に陥ってます（笑）あの結果からどんなアノマリーを汲み取って、それをどうポジションに反映するか、取れるリスクとリターンは適正かどうか… 大元ではそれはデルタプレイではないか？ってのがあるんですが、その部分はクリアしてるので問題ないですね

sine nomine @sinenomineanony

@ronjin ありがとうございます。もう少しじっくり考えて、リスクを積む余地がどこにあるか考えてみます。

サーシャ @prettytrade

@ronjin 連休前に連休明けSQとなるWeeklyでATMあたりでロングストラドルか，ショートバタフライを組むというのはいかがでしょうか。どっちかに大きく動いてくれるなら，利益がでそうに思えるのですが。その時点ですでにプレミアムが高くなってると，厳しいかもしれませんけど。

りゅう @ronjin

@prettytrade まぁまぁ良い線付いてるんだけど…

サーシャ @prettytrade

@ronjin ということは，ベストの戦略が他にあるということですね。同じような狙いの人たちがすでにポジを取っていたら，その時点でもうプレミアムが高くついているので，ロング主体の戦略ってうまく利益が出せるのか，よく分からないですけど。

らむ🔰 @ram_shee_p

@ronjin デルタは0にして、ガンマ+にするイメージでしょうか☺️

りゅう @ronjin

@optionramchan コレ系の回答多いね（笑）

nano_option_love @nano4571love

@ronjin こんにちは！ ITMから300円アウトストライクのものをショート？

nano_option_love @nano4571love

@ronjin 又はプレミアムが300円以上のものをショート？？？

りゅう @ronjin

@nano4571love 300円以上動いてないことに注目しましたね！

nano_option_love @nano4571love

@ronjin です〜

🍀ニート君(猫)🍀 @neetkunkari

@ronjin 5/1wは値入ってなくてシミュレーションしにくかったので5限でシミュってますけど、おおよそこんな形の両側後ろ止めた猫耳レシオ、もしくはプット側はレシオじゃなくてベアプットでもいいかなぁと思ってます。 pic.twitter.com/mBGMaaiADn

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りゅう @ronjin

@neetkunkari 今までの中では一番私の考えに近いですね

🍀ニート君(猫)🍀 @neetkunkari

@ronjin 光栄です！( ´ー`) もうちょい資金貯まったら本格的に実践していきたいです！

大和王子 @amamianjp

@ronjin 6月限月P23000裸買い、笑。

りゅう @ronjin

これを見てまず思うのは、上下300円以上は動いてないなぁってことで、Wでストライク3本離れたところ両側売るってのはひとつの正解ですね。今日で言えば200円程度のショートストラングルポジションになります

りゅう @ronjin

あとロングガンマに構えるって答えがあるんだけど、ストラドル組むと600円ぐらいかかるので、さすがにこの（twitter.com/jadbrother9/st…）結果からは正しいとは言えないですね

りゅう @ronjin

5限・6限でなんて答えもあるんですが、それなら別にこの連休前に取る必要はないので、そのポジション自体の良し悪しではなくて流れ的には合わない答えになります

りゅう @ronjin

私ならどうする？ってことなんですが、実はもうちょっとデータが欲しくて、この20年間で125円を上回って決まった回数（なんとなく読み取れるけど）と、この全てのデータの平均値と標準偏差が知りたいので… お願いジャドさん！@jadbrother9

ジャド弟 @jadbrother9

@ronjin こんな感じでいいですかね？ pic.twitter.com/ZkWhNvcMmD

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りゅう @ronjin

@jadbrother9 ありがとー！

りゅう @ronjin

@jadbrother9 いよいよこのデータ使ってどんなポジション組むかって日がきました。15時時点の板付き次第なので、15時時点のW0506の上下1,000円分の板撮ってもらえると助かります。バタついてなければ自分で撮ってきますが twitter.com/jadbrother9/st…

りゅう @ronjin

@jadbrother9 ちょっと遅れて15時05分頃の板付き、まぁこれでもいっか pic.twitter.com/7uy8fkUx4J

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